Schildkröten Trading System Forex

Schildkröte-Handel: Eine Marktlegende 1983 hielten legendäre Warenhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder gelehrt werden konnte, um zu handeln. Mit seinem eigenen Geld und Handel Anfänger, wie hat das Experiment fare The Turtle Experiment Von den frühen 1980er Jahren wurde Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg anerkannt. Er hatte eine anfängliche Beteiligung von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen gedreht. Er und sein Partner, Eckhardt, hatten häufig Diskussionen über ihren Erfolg. Dennis glaubte, dass jeder gelehrt werden könnte, um die Futures-Märkte zu handeln. Während Eckhardt dem entgegenkam, dass Dennis eine besondere Gabe hatte, die ihn vom Handel profitieren ließ. Das Experiment wurde von Dennis gegründet, um diese Debatte endgültig zu lösen. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu lehren und sie dann mit echtem Geld handeln zu lassen. Dennis glaubte so stark in seine Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Die Ausbildung dauert zwei Wochen und kann immer wieder wiederholt werden. Er rief seine Schüler Schildkröten nach Rückruf Schildkrötenfarmen hatte er in Singapur besucht und entschied, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Suche nach den Schildkröten Um die Wette zu beenden, platzierte Dennis eine Anzeige im Wall Street Journal und Tausende, die angewandt wurden, um das Trading an den Füßen der weit anerkannten Meister in der Welt des Warenhandels zu erlernen. Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis verwendet hat, aber der Prozess beinhaltet eine Reihe von wahren oder falschen Fragen, von denen einige im Folgenden zu finden sind: Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem großen Abwärtstrend lang an Tiefen gelangen kann. Es ist nicht hilfreich, jedes Zitat in den Märkten zu beobachten. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man 2.500 auf jeden Handel riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wohin man bei einem Verlust auflösen muss. Für die Aufzeichnung sind nach der Turtle-Methode 1 und 3 falsch 2, 4 und 5 wahr. (Für mehr über Schildkröten-Handel, siehe Trading Systems: Run mit der Herde oder sei der einzige Wolf) Schildkröten wurden sehr gelehrt, wie eine Trend-Strategie zu implementieren. Die Idee ist, dass der Trend ist dein Freund, so sollten Sie kaufen Futures brechen aus dem oberen Rand der Handelsspannen und verkaufen kurze Downside Breakouts. In der Praxis bedeutet dies zum Beispiel den Kauf neuer vierwöchiger Hochs als Einstiegssignal. Abbildung 1 zeigt eine typische Schildkrötenhandelsstrategie. (Siehe auch Aktiver Handel definieren.) Abbildung 1: Der Silberkauf mit einem 40-tägigen Ausbruch führte im November 1979 zu einem hochprofitablen Handel. Quelle: Genesis Trade Navigator Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-Hoch von uns initiiert. Das Ausgangssignal war knapp unter dem 20-Tage-Tiefstand. Die genauen Parameter von Dennis wurden seit vielen Jahren geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In The Complete TurtleTrader: Die Legende, die Lehren, die Ergebnisse (2007). Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln: Betrachten Sie die Preise anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Festlegung der Parameter für Ihre Kauf-und Verkaufssignale. Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive funktioniert. Planen Sie Ihren Ausgang, wie Sie Ihren Eintrag zu planen. Wissen Sie, wann Sie Gewinne einnehmen und wenn Sie Verluste schneiden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines ProfitLoss Plan.) Verwenden Sie die durchschnittliche wahre Reichweite, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Position Größe variieren. Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihr Engagement in den volatilsten Märkten. (Weitere Informationen finden Sie unter Messen der Volatilität mit durchschnittlichem True Range.) Dont riskieren Sie mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn Sie große Renditen machen wollen, müssen Sie bequem mit großen Drawdowns. Hat es funktioniert Nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als eine Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich ausgebildet verdiente mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren. Dennis hatte zweifelsfrei bewiesen, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln. Sands behauptet, dass das System noch gut funktioniert und sagte, dass, wenn Sie mit 10.000 Anfang 2007 begannen und den ursprünglichen Schildkrötenregeln folgten, würden Sie das Jahr mit 25.000 beendet haben. Auch ohne Dennis helfen, können Einzelpersonen die grundlegenden Regeln der Schildkröte Handel auf ihre eigenen Handel anwenden. Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und schließen Sie den Handel, wenn die Preise beginnen Konsolidierung oder Reverse. Kurze Geschäfte müssen nach den gleichen Prinzipien unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends als auch Abwärtstrends erfährt. Während jedes Zeitfenster für das Eingangssignal verwendet werden kann, muß das Ausgangssignal wesentlich kürzer sein, um rentable Geschäfte zu maximieren. (Mehr dazu finden Sie in Die Anatomie der Handelsbreakouts.) Trotz ihrer großen Erfolge ist der Nachteil des Schildkrötenhandels mindestens ebenso groß wie der Aufwärtstrend. Drawdowns sollten mit jedem Handelssystem erwartet werden, aber sie neigen dazu, besonders tief mit trend-folgenden Strategien. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache, dass die meisten Breakouts neigen dazu, falsche Bewegungen, was zu einer großen Anzahl von verlieren Trades neigen. Am Ende erwarten die Praktizierenden, dass sie 40-50 Jahre lang korrekt sind und für große Drawdowns bereit sind. The Bottom Line Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne Handel ist eine der großen Börsen-Legenden. Es ist auch eine große Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien können Händler helfen, größere Renditen zu realisieren. In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse schließen eine Münze zu spiegeln, so liegt es an Ihnen zu entscheiden, ob diese Strategie für you. MetaTrader Expert Advisor 31. März 2014 Stier 14 Kommentare umfassenden Leitfaden für die Turtle Trading-Strategie Turtle Trading ist der Name gegeben Zu einer Familie von Trendfolgen-Strategien. Es basiert auf einfachen mechanischen Regeln für den Handel, wenn die Preise brechen aus kurzfristigen Kanälen. Ziel ist es, von Anfang an langfristige Trends zu fahren. Schildkrötenhandel wurde aus einem Experiment in den 1980er Jahren von zwei bahnbrechenden Futures-Händlern geboren, die darüber debattierten, ob gute Händler mit angeborenem Talent geboren wurden oder ob jemand geschult werden könnte, erfolgreich zu tauschen. Die Schildkröten entwickelten eine einfache, gewinnende mechanische Handelssystem, das von jedem disziplinierten Händler verwendet werden konnte, unabhängig von früheren Erfahrungen. Der Name der Schildkröte wurde auf mehrere mögliche Ursprünge zurückgeführt. Für mich, es verkörpert die langsamen aber sicheren Ergebnisse aus diesem System. Im Gegensatz zu komplexen Black-Box-Systemen, Schildkröte Handel Regeln sind einfach und einfach genug für Sie Ihr eigenes System 8212 Ich empfehle es sehr zu bauen. Die frühesten Formen des Schildkrötenhandels waren manuell. Und sie erforderten mühsame Berechnungen von gleitenden Durchschnitten und Risikolimiten. Dennoch können heutige mechanische Händler Algorithmen verwenden, die auf Schildkrötenparametern basieren, um sie zum erfolgreichen Handel zu führen. Wie immer liegt der Schlüssel zum Handelserfolg in einer konsequenten Disziplin. Welche Märkte sind am besten für Schildkrötenhandel Ihre erste Entscheidung ist, welche Märkte zu handeln. Turtle-Handel basiert auf Spotting und Springen an Bord zu Beginn der langfristigen Trends in hoch-liquide Märkte, in der Regel Futures basiert. Da langfristige Trendveränderungen selten sind, müssen Sie auf liquide Märkte, wo Sie genug Handelschancen finden können wählen. Meine Favoriten sind auf der CME: Für Agriculturals mag ich Mais, Sojabohnen und Weichweizenweizen. Die besten Aktienindizes sind E-Mini SampP 500, E-Mini NASDAQ100 und der E-Mini Dow. In der Energy-Gruppe mag ich E-Mini Crude (CL), E-Mini natgas und Heizöl. Und in Forex, seine AUDUSD, CADUSD, EURUSD, GPBUSD und JPYUSD. Von der Zinssatzgruppe der Derivate mag ich Eurodollar, T-Bonds und die 5-jährige Schatzanweisung. Schließlich sind in Metals die besten Kandidaten immer Gold, Silber und Kupfer. Da Schildkrötenhandel ist ein langfristiges Unternehmen mit einer begrenzten Anzahl von erfolgreichen Eingangssignalen, sollten Sie eine ziemlich breite Gruppe von Futures wählen. Die oben genannten sind meine Favoriten, obwohl andere auch funktionieren, wenn theyre sehr flüssig. Zum Beispiel, in der Vergangenheit Ive gehandelt Euro-Stoxx 50 Futures mit hervorragenden Ergebnissen. Auch tausche ich nur die Nächsten-Monats-Verträge, es sei denn, sie sind innerhalb von ein paar Wochen nach Ablauf der Gültigkeit. Vor allem ist es von entscheidender Bedeutung, konsequent zu sein. Ich beobachte und trage immer die gleichen Futures. Position Größe Mit Schildkröte-Handel, youll strike out viele Male für jeden Hauslauf, den Sie treffen. Das heißt, youll erhalten viele Signale, um Trades eingeben, aus denen Sie schnell gestoppt werden. Allerdings, bei diesen wenigen Gelegenheiten, wenn youre Recht, youll zu einem gewinnenden Handel in genau dem richtigen Zeitpunkt der Beginn einer langfristigen Trendwechsel werden. Also, für das Risikomanagement Ihr Überleben hängt davon ab, die richtige Position Größe. Youll Notwendigkeit, Ihr mechanisches Handelssystem zu programmieren, um sicherzustellen, dass Sie nicht aus Geld heraus an stop-outs vor dem Schlagen ein Hauslauf laufen. Konstantes prozentuales Risiko auf der Basis der Volatilität Der Schlüssel im Schildkrötenhandel besteht in der Nutzung einer volatilitätsbasierten Risikoposition, die konstant bleibt. Programmieren Sie Ihre Position-Größe-Algorithmus, so dass es glätten die Dollar-Volatilität durch die Anpassung der Größe Ihrer Position nach dem Dollar-Wert der jeweiligen Art von Vertrag. Das funktioniert sehr gut. Der Schildkrötenhändler tritt in Positionen ein, die entweder aus weniger oder teureren Verträgen bestehen, oder auch aus mehr, weniger teuren Verträgen, unabhängig von der zugrunde liegenden Volatilität auf einem bestimmten Markt. Zum Beispiel, wenn die Schildkröte, die einen Mini-Vertrag erledigt, der z. B. 3000 Margin erfordert, kaufe ich nur einen solchen Vertrag, wohingegen ich, wenn ich eine Position mit Futures-Kontrakten erfülle, die 1500 Marge benötigen, ich buysell 2 Verträge. Diese Methode stellt sicher, dass Trades in verschiedenen Märkten ähnliche Chancen für einen bestimmten Dollar Verlust oder Gewinn haben. Selbst wenn die Volatilität in einem gegebenen Markt niedriger ist, durch erfolgreichen Schildkrötenhandel in diesem Markt youll noch gewinnen groß, weil youre, das mehr Verträge von dieser weniger-flüchtigen Zukunft hält. Wie man die Volatilität berechnet und kapitalisiert Das Konzept von N Die frühen Schildkröten nutzten den Buchstaben N, um die zugrunde liegenden Volatilitäten zu bezeichnen. N wird als der exponentielle 20-tägige True Range (TR) berechnet. N ist die durchschnittliche Tageskursbewegung auf einem bestimmten Markt, einschließlich der Öffnungslücken. N ist in den gleichen Einheiten wie der Futures-Kontrakt angegeben. Sie sollten Ihr Schildkröten-Handelssystem so berechnen, dass er eine wahre Strecke berechnen kann: Wahrer Bereich Der größere Wert von: Heute hoch minus heute niedrig oder heutig hoch minus die vorherigen Tage schließen oder die vorherigen Tage schließen minus heute niedrig. In der Abkürzung: TR (Maximum von) TH 8211 TL oder TH 8211 PDC oder PDC 8211 TL Täglich N wird berechnet als: (19 × PDN) TR 20 (wobei PDN die vorhergehenden Tage N und TR der aktuelle Tag True Range ist.) Da die Formel einen vorherigen Tag-Wert für N benötigt, starten Sie mit der ersten Berechnung nur ein einfacher 20-Tage-Durchschnitt. Limitieren von Risiken durch Anpassung an die Volatilität Um die Größe der Position zu bestimmen, programmieren Sie Ihr Schildkrötenhandelssystem, um die Dollarvolatilität des zugrunde liegenden Marktes in Bezug auf seinen N-Wert zu berechnen. Sein einfaches: Dollarvolatilität Dollar pro Punkt des Vertragswertes x N Während Zeiten, in denen ich normale Risikoaversion empfinde, stellte ich 1 N als gleich 1 meines Kontostandes ein. Und in Zeiten, in denen ich mich eher risikoscheu als normal fühle oder wenn mein Konto mehr als normal ist, stelle ich 1 N als gleich 0,5 meines Kontostands ein. Die Einheiten für die Positionsgröße in einem gegebenen Markt werden wie folgt berechnet: 1 Einheit 1 des Kontoguthabens Märkte Dollarvolatilität Dies ist die gleiche wie: 1 Einheit 1 des Kontoguthabens (Dollars pro Punkt des Kontraktwertes x N) Heres ein Beispiel für Heizung Öl (HO): Tag Hoch Niedrig Schließen TR N 1 3,7220 3,7124 3,7124 0,0096 0,0134 2 3,7170 3,7073 3,7073 0,0097 0,0132 3 3,7099 3,6923 3,6923 0,0176 0,0134 4 3,6930 3,6800 3,6838 0,0130 0,0134 5 3,6960 3,6736 3,6736 0,0224 0,0139 6 3,6820 3,6706 3,6706 0,0114 0,0137 7 3,6820 3,6710 3,6710 0,0114 0,0136 8 3,6795 3,6720 3,6744 0,0085 0,0134 9 3,6760 3,6550 3,6616 0,0210 0,0138 10 3,6650 3,6585 3,6627 0,0065 0,0134 11 3,6701 3,6620 3,6701 0,0081 0,0131 12 3,6965 3,6750 3,6965 0,0264 0,0138 13 3,7065 3,6944 3,6944 0,0121 0,0137 14 3,7115 3,6944 3,7087 0,0171 0,0139 15 3,7168 3,7100 3,7124 0,0081 0,0136 16 3,7265 3,7120 3,7265 0,0145 0,0136 17 3,7265 3,7098 3,7098 0,0167 0,0138 18 3,7184 3,7110 3,7184 0,0086 0,0135 19 3,7280 3,7200 3,7228 0,0096 0,0133 20 3,7375 3,7227 3,7359 0,0148 0,0134 21 3,7447 3,7310 3,7389 0,0137 0,0134 22 3,7420 3,7140 3,7162 0,0280 0,0141 Für HO die Dollar-per - Punkt ist 42.000, weil die Kontraktgröße 42.000 Gallonen ist und der Vertrag in Dollar notiert wird. Unter der Annahme einer Schildkrötenhandelskontogröße von 1 Million ist die Einheitsgröße für den nächsten Handelstag (Tag 23 in der obigen Serie), berechnet unter Verwendung des Wertes von N.0141 für Tag 22,: Einheitsgröße .001 x 1 Million .0141 x 42.000 16,80 Da Teilkontrakte nicht gehandelt werden können, wird in diesem Beispiel die Positionsgröße auf 16 Kontrakte abgerundet. Sie können Ihre Algorithmen programmieren, um N-Größen - und Einheitenberechnungen wöchentlich oder sogar täglich durchzuführen. Position Sizing hilft Ihnen, Positionen mit konstantem Volatilitätsrisiko auf allen Märkten zu bauen, die Sie handeln. Es ist wichtig, Schildkröte-Handel mit dem größten Konto möglich, auch wenn Sie nur Minis Handel. Sie müssen sicherstellen, dass die Bruchteile der Positionsgröße Ihnen erlauben, mindestens einen Vertrag auf jedem Markt zu handeln. Kleine Konten werden Opfer der Granularität. Die Schönheit der Schildkrötenhandel ist, dass N dient zur Verwaltung Ihrer Position Größe sowie Position Risiko und Gesamtportfolio Risiko. Die Risikomanagementregeln des Schildkrötenhandels diktieren, dass Sie Ihr mechanisches Handelssystem programmieren müssen, um die Exposition in einem einzelnen Markt auf 4 Einheiten, Ihr Engagement in korrelierten Märkten auf insgesamt 8 Einheiten und Ihre gesamte Richtungsexposition (dh kurz oder lang) zu begrenzen ) In allen Märkten bis zu maximal 12 Einheiten in jede Richtung. Eintrag Timing beim Schildkrötenhandel Die N Berechnungen oben geben Ihnen die passende Positionsgröße. Und ein mechanisches Schildkrötenhandelssystem erzeugt klare Signale, so dass automatisierte Einträge einfach sind. Youll geben Sie Ihre ausgewählten Märkte, wenn die Preise aus Donchian Kanäle ausbrechen. Breakouts werden signalisiert, wenn sich der Kurs über die Höchst - oder Tiefstwerte der letzten 20 Tage hinaus bewegt. Trotz der rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit von e-Mini-Trading gebe ich nur während des Tages-Trading-Session. Wenn theres eine Preislücke zu öffnen, gebe ich den Handel, wenn der Preis bewegt sich in meiner Zielrichtung auf offen. Ich gebe den Handel, wenn der Preis bewegt sich ein Tick vorbei an den hohen oder niedrigen der letzten 20 Tage. Jedoch, heres eine wichtige Vorbeugung: Wenn der letzte Ausbruch, ob lang oder kurz, hätte zu einem gewinnenden Handel geführt, gehe ich nicht in den gegenwärtigen Handel ein. Es spielt keine Rolle, ob dieser letzte Breakout nicht gehandelt wurde, weil er aus irgendeinem Grund übersprungen wurde, oder ob dieser letzte Ausbruch tatsächlich gehandelt wurde und ein Verlierer war. Und, wenn gehandelt, halte ich einen Ausbruch eines Verlierers, wenn der Preis nach dem Ausbruch danach 2N gegen mich vor einem rentablen Ausstieg bei mindestens 10 Tagen, wie unten beschrieben, bewegt. Wiederholen: Ich gebe nur Trades nach einem vorherigen Ausfall ein. Als Fallback zur Vermeidung der Vernachlässigung der großen Marktbewegungen, kann ich den Handel am Ende eines 55-tägigen Ausfallsicherheit Ausbruch Zeitraum. Durch die Einhaltung dieser Einschränkung, werden Sie erheblich erhöhen Sie Ihre Chance auf dem Markt zu Beginn einer langfristigen bewegen. Das ist, weil die vorhergehende Richtung der Bewegung gewesen ist, die durch diesen (hypothetischen) verlorenen Handel falsch gewesen ist. Einige Schildkröte-Händler verwenden eine alternative Methode, die alle Breakout Trades beinhaltet, auch wenn der vorherige Breakout-Trade verloren oder verloren hätte. Aber für die Schildkröte Trading persönliche Konten habe ich festgestellt, dass meine Drawdowns weniger sind, wenn die Einhaltung der Regel des Handels nur, wenn der vorherige Breakout-Handel war oder wäre ein Verlierer gewesen. Bestellgröße Wenn ich ein Eingangssignal von einem Breakout bekomme, tritt mein mechanisches Handelssystem automatisch mit einer Bestellmenge von 1 Einheit auf. Die einzige Ausnahme ist, wenn, wie oben erwähnt, Im in einem Zeitraum von tiefer als üblichen Drawdown. In diesem Fall gebe ich die Baugröße ein. Wenn der Kurs in der gehofften Richtung fortgesetzt wird, fügt mein System bei jeder weiteren N-Kursbewegung automatisch die Position in Schritten von 1 Einheit hinzu, während der Kurs in der gewünschten Richtung fortfährt. Das mechanische Handelssystem fügt mein Halten hinzu, bis die Positionsgrenze erreicht ist, z. B. bei 4N, wie oben diskutiert. Ich bevorzuge Limit Orders, obwohl Sie auch das System programmieren können, um Marktaufträge zu bevorzugen, wenn Sie es wünschen. Heres ein Beispiel Einstieg in Gold (GC) Futures: N 12,50, und der lange Ausbruch bei 1310 Ich kaufe die erste Einheit bei 1310. Ich kaufe die zweite Einheit zum Preis 1310 (x 12,50) 1316,25 gerundet auf 1316,30. Dann, wenn die Preisbewegung fortsetzt, kaufe ich die dritte Einheit bei 1316.30 (x 12.50 1322.55 gerundet auf 1322.60. Schließlich, wenn Gold weiter voran, kaufe ich die vierte, letzte Einheit bei 1322.60 (x 12.50) 1328.85 gerundet auf 1328.90 Wird der Kursfortschritt in so kurzer Zeit fortgesetzt, dass der N-Wert sich nicht geändert hat. Jedenfalls ist es einfach, Ihr mechanisches Handelssystem zu programmieren, um alles auf dem Laufenden zu halten, einschließlich Änderungen in N, Positionsgrößen und Einträgen Punkte Schildkrötenhandel stoppt Schildkrötenhandel beinhaltet, dass zahlreiche kleine Verluste während des Wartens, um die gelegentlichen langfristigen Veränderungen im Trend, die große Gewinner sind zu fangen. Erhalten von Eigenkapital ist von entscheidender Bedeutung. Mein automatisiertes Schildkrötenhandelssystem hilft meinem Vertrauen und Disziplin, indem Sie die emotionale Komponente So dass Im automatisch in die Gewinner eingetragen. Die Stops sind auf N-Werte basiert und kein Einzelhandel stellt mehr als 2 Risiko für mein Konto. Die Stationen sind auf 2N gesetzt, da jedes N der Kursbewegung gleich 1 von meinem Konto Billigkeit ist. Für Langpositionen stellte ich den Stop-Loss bei 2N unterhalb meiner tatsächlichen Einstiegsstelle (Order-Fill-Preis) ein, und bei Short-Positionen liegt der Stop bei 2N über meinem Einstiegspunkt. Um das Risiko auszugleichen, wenn ich zusätzliche Einheiten zu einer Position addiere, die sich in die gewünschte Richtung bewegt hat, hebe ich die Stopps für die vorherigen Einträge von N. Dies bedeutet normalerweise, dass ich alle meine Stopps für die Gesamtposition bei 2 N ablegen werde Die ich zuletzt hinzugefügt habe. Doch im Falle von Lücken auf offenen oder schnell bewegten Märkten, die Stationen werden anders sein. Die Vorteile der Verwendung von N-basierten Stopps liegen auf der Hand Die Stopps basieren auf der Marktvolatilität, die das Risiko über alle meine Einstiegspunkte ausgleicht. Verlassen eines Handels Da Schildkröten-Handel bedeutet, muss ich leiden viele kleine Streiks, um relativ wenige Home-Runs zu genießen, Im vorsichtig, nicht zu beenden, Gewinner Trades zu früh. Mein mechanisches Handelssystem ist so programmiert, dass es bei einem 10-Tage-Tief bei meinen Long-Einträgen und bei einem 10-Tages-High für Short-Positionen verlässt. Wenn die 10-Tage-Schwelle verletzt wird, beendet mein System die gesamte Position. Das mechanische Handelssystem hilft, meine Gier und emotionale Tendenz zu überwinden, einen rentablen Handel zu früh zu schließen. Ich beenden mit Standard-Stop-Orders, und ich dont spielen keine warten und sehen Spiele. Ich ließ mein mechanisches Handelssystem diese Entscheidungen für mich treffen. Es kann gut-wrenching sein, um zu sehen mein Konto festsetzen drastisch während einer Hauptbewegung des Marktes mit einem gewinnenden Handel, dann geben zurück bedeutendes Papiergewinne, bevor Im heraus stoppte. Dennoch funktioniert mein Haustier mechanischen Handelssystem sehr gut. Turtle Trading-Algorithmen bieten eine schnelle Möglichkeit, Ihre eigenen do-it-yourself mechanischen Handelssystem zu bauen, die einfach, leicht verständlich und effektiv ist. Wenn Sie die Disziplin haben, um Ihre Hände weg zu lassen und lassen Sie Ihr mechanisches Handelssystem seinen Job tun, kann Schildkrötenhandel Ihre beste Wahl sein. Immerhin sind Schildkröten langsam, aber sie gewinnen in der Regel das RennenTurtle Trading: Eine Marktlegende 1983 hielten legendäre Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder gehandelt werden könnte, um zu handeln. Mit seinem eigenen Geld und Handel Anfänger, wie hat das Experiment fare The Turtle Experiment Von den frühen 1980er Jahren wurde Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg anerkannt. Er hatte eine anfängliche Beteiligung von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen gedreht. Er und sein Partner, Eckhardt, hatten häufig Diskussionen über ihren Erfolg. Dennis glaubte, dass jeder gelehrt werden könnte, um die Futures-Märkte zu handeln. Während Eckhardt dem entgegenkam, dass Dennis eine besondere Gabe hatte, die ihn vom Handel profitieren ließ. Das Experiment wurde von Dennis gegründet, um diese Debatte endgültig zu lösen. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu lehren und sie dann mit echtem Geld handeln zu lassen. Dennis glaubte so stark in seine Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Die Ausbildung dauert zwei Wochen und kann immer wieder wiederholt werden. Er rief seine Schüler Schildkröten nach Rückruf Schildkrötenfarmen hatte er in Singapur besucht und entschied, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Suche nach den Schildkröten Um die Wette zu beenden, platzierte Dennis eine Anzeige im Wall Street Journal und Tausende, die angewandt wurden, um das Trading an den Füßen der weit anerkannten Meister in der Welt des Warenhandels zu erlernen. Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis verwendet hat, aber der Prozess beinhaltet eine Reihe von wahren oder falschen Fragen, von denen einige im Folgenden zu finden sind: Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem großen Abwärtstrend lang an Tiefen gelangen kann. Es ist nicht hilfreich, jedes Zitat in den Märkten zu beobachten. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man 2.500 auf jeden Handel riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wohin man bei einem Verlust auflösen muss. Für die Aufzeichnung sind nach der Turtle-Methode 1 und 3 falsch 2, 4 und 5 wahr. (Für mehr über Schildkröten-Handel, siehe Trading Systems: Run mit der Herde oder sei der einzige Wolf) Schildkröten wurden sehr gelehrt, wie eine Trend-Strategie zu implementieren. Die Idee ist, dass der Trend ist dein Freund, so sollten Sie kaufen Futures brechen aus dem oberen Rand der Handelsspannen und verkaufen kurze Downside Breakouts. In der Praxis bedeutet dies zum Beispiel den Kauf neuer vierwöchiger Hochs als Einstiegssignal. Abbildung 1 zeigt eine typische Schildkrötenhandelsstrategie. (Siehe auch Aktiver Handel definieren.) Abbildung 1: Der Silberkauf mit einem 40-tägigen Ausbruch führte im November 1979 zu einem hochprofitablen Handel. Quelle: Genesis Trade Navigator Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-Hoch von uns initiiert. Das Ausgangssignal war knapp unter dem 20-Tage-Tiefstand. Die genauen Parameter von Dennis wurden seit vielen Jahren geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In The Complete TurtleTrader: Die Legende, die Lehren, die Ergebnisse (2007). Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln: Betrachten Sie die Preise anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Festlegung der Parameter für Ihre Kauf-und Verkaufssignale. Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive funktioniert. Planen Sie Ihren Ausgang, wie Sie Ihren Eintrag zu planen. Wissen Sie, wann Sie Gewinne einnehmen und wenn Sie Verluste schneiden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines ProfitLoss Plan.) Verwenden Sie die durchschnittliche wahre Reichweite, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Position Größe variieren. Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihr Engagement in den volatilsten Märkten. (Weitere Informationen finden Sie unter Messen der Volatilität mit durchschnittlichem True Range.) Dont riskieren Sie mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn Sie große Renditen machen wollen, müssen Sie bequem mit großen Drawdowns. Hat es funktioniert Nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als eine Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich ausgebildet verdiente mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren. Dennis hatte zweifelsfrei bewiesen, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln. Sands behauptet, dass das System noch gut funktioniert und sagte, dass, wenn Sie mit 10.000 Anfang 2007 begannen und den ursprünglichen Schildkrötenregeln folgten, würden Sie das Jahr mit 25.000 beendet haben. Auch ohne Dennis helfen, können Einzelpersonen die grundlegenden Regeln der Schildkröte Handel auf ihre eigenen Handel anwenden. Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und schließen Sie den Handel, wenn die Preise beginnen Konsolidierung oder Reverse. Kurze Geschäfte müssen nach den gleichen Prinzipien unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends als auch Abwärtstrends erfährt. Während jedes Zeitfenster für das Eingangssignal verwendet werden kann, muß das Ausgangssignal wesentlich kürzer sein, um rentable Geschäfte zu maximieren. (Mehr dazu finden Sie in Die Anatomie der Handelsbreakouts.) Trotz ihrer großen Erfolge ist der Nachteil des Schildkrötenhandels mindestens ebenso groß wie der Aufwärtstrend. Drawdowns sollten mit jedem Handelssystem erwartet werden, aber sie neigen dazu, besonders tief mit trend-folgenden Strategien. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache, dass die meisten Breakouts neigen dazu, falsche Bewegungen, was zu einer großen Anzahl von verlieren Trades neigen. Am Ende erwarten die Praktizierenden, dass sie 40-50 Jahre lang korrekt sind und für große Drawdowns bereit sind. The Bottom Line Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne Handel ist eine der großen Börsen-Legenden. Es ist auch eine große Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien können Händler helfen, größere Renditen zu realisieren. In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse in der Nähe von Münzen spiegeln, so dass Ihre bis zu entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist.7 Turtle Trading System Geschrieben von rosy am 24. Juni 2009 - 04:48. Das von Richard Dennis gestartete Turtle-Handelsprogramm ist mit Sicherheit eine der größten Erfolgsgeschichten in der gesamten Handelsgeschichte. Ein kurzer Hintergrund: Richard Dennis war ein erfolgreicher (er hat ein 400-Familien-Darlehen in 200 Millionen) Chicago-Händler Und Geldmanager, der fest davon überzeugt war, dass erfolgreiche Handelsmethoden gelehrt werden konnten. Sein Partner nicht einverstanden. Dennis ging dann aus und rekrutierte 14 Personen - von denen einige keine Handelserfahrung hatten - und lehrten sie seine Handelsmethoden. Er nannte sie seine Schildkröten und nach einer kurzen Ausbildungszeit machten sie sich auf den Markt. Verfasst von LC am 7. Juli 2009 - 22:34. Erstens, vielen Dank für den Bau dieser Website. Es ist sehr hilfreich für mich. Ich möchte Datei turtlerules. pdf downloaden, aber es sagte, Datei oder Seite kann nicht gefunden werden. Könnten Sie einen neuen Link, bitte Hoffe, Sie können dies bald beantworten. Vielen Dank für Ihre Großzügigkeit. Verfasst von Edward Revy am 8. Juli 2009 - 07:56 Uhr. Der Link wurde behoben. Bitte versuche es erneut. Geschrieben von Mike am 12. Juli 2009 - 08:39. Ich bin überrascht wissen, man hat dies noch gefragt, aber, passt dieses System gut auf Forex Es funktioniert im Forex Welche Zeitrahmen etc. Könnten Sie einen Überblick, wie dieses System funktioniert, dh. Eine Schritt für Schritt-Anleitung, wie die anderen Systeme haben Wäre Sie in der Lage, die Indikatoren auf dem Diagramm usw. zeigen Ich weiß, dass ich frage Allot Also vielen Dank für jede Hilfe, die Sie geben können P. S. Hat jemand versucht, dieses System noch Wie es geht Es scheint mir, um das Gegenteil von dem, was Händler normalerweise tun: nehmen Sie viele kleine Gewinne und dann ein großer Verlust Dies scheint zu viele kleine Verluste, aber warten auf den großen Sprung ist Diese richtige Ive nur lesen Sie die PDF ein paar Mal. Verfasst von Rebecca am 13. Juli 2009 - 22:30. Hallo Edward Ich habe die Turtle-Datei heruntergeladen und auf Währungspaare angewendet. Ich weiß nicht, wie zu lesen Ausbrüche, auf die im pdf-Datei. Gibt es jemanden, der sich für Forex und kann erklären, Dank für das, was Sie tun. Rebecca